Medias moviles forex

La media móvil es un indicador que calcula el promedio del precio de cualquier instrumento financiero dentro de un determinado periodo de tiempo.

Este es uno de los indicadores de forex mas usados, su utilización implica las siguientes variaciones:

  1. Media movil simple    (Simple Moving Average – SMA)
  2. Media móvil Exponencial (Exponential Moving Average – EMA)
  3. Media móvil ponderada (Weighted Moving Average – WMA)

Las medias móviles las podemos encontrar en cualquier plataforma de trading, y puede modificarse el calculo de las mismas de acuerdo al numero de periodos (el mas típico), a los precios de apertura o cierre, máximos y mínimos, volumen o cualquier otro dato que sea relevante para el analisis técnico.

La única diferencia entre los distintos tipos de media móvil es la ponderación que se le da a los últimos datos de cada serie. En el caso de la media móvil simple, todos los datos de la media tendrán el mismo peso, mientras que en medias móviles exponenciales o ponderadas se le dará mayor peso a los datos de los periodos mas recientes al momento de calcular la media, dando así más importancia a los datos más recientes frente a los más antiguos.

El indicador de Media Movil en forex tiene diversos usos e interpretaciones los cuales destacan los siguientes:

  • Diseño de estrategias
  • Identificación de condiciones de mercado
  • Momentum del precio
  • Cambios de dirección
  • Soportes y resistencias dinámicos
  • Suavizar otros indicadores como RSI, Momentum, CCI
  • Funciona en cualquier TimeFrame
  • Funciona en cualquier par de divisas
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Antes de continuar con la descripción de los puntos anteriores hay que identificar las diferencias entre Medias Moviles, para este ejemplo se usan 2 tipos de medias móviles que a nivel de estrategias son las que mas se usan, la media movil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA).
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SMA vs EMA.
  • La SMA es menos sencible a las oscilaciones del precio por lo tanto tardara mas en ajustarse al movimiento del precio no importando el numero de periodos que este promediando el indicador.
  • La EMA es mas sensible a las oscilaciones del precio por lo tanto se ajustara mas rápido al movimiento del precio no importando el numero de periodos que este promediando el indicador.
  • La SMA puede otorgar señales de entrada mas fiables pero lentas.
  • La EMA puede mostrar señales de entrada mas rápidas pero con una ligera disminución en la fiabilidad
  • La SMA suele ser un soporte y resistencia dinámico mas fuerte pero se ajusta con cierta lentitud.
  • La EMA suele ser un soporte y resistencia dinámico mas débil frente al precio pero se ajusta con mayor rapidez.

 

Estrategias Forex con Medias Móviles

Las medias moviles son unos de los indicadores tecnicos mas utilizados para el diseño de estrategias, con este indicador se pretende suavizar los movimientos del precio todo ello depende del numero de periodos que estre promediando el indicador, a continuacion una estrategia que se puede aplicar en graficos de 15 minitos, 1 hora y mayores.

Configuracion:

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  • EMA21 Periodos al close
  • EMA 55 Periodos al close
  • SMA 5 Periodos al close
  • EMA 8 Periodos al close
  • RSI 14
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El gráfico del precio queda de la siguiente forma:

medias moviles

 

Reglas de entrada:

Compra:

  1. Cuando el SMA5 cruza alcista al EMA8 existe “momentum” en compra
  2. Debe de existir un alineamiento de las medias móviles de la siguiente forma: EMA21 sobre la EMA55 y a su vez un cruce alcista del SMA5 y EMA8
  3.  EL RSI otorga una pre-señal de entrada cruzando alcista su linea central (nivel de 50)
  4. El precio debe de cerrar por arriba de todas las medias moviles para comfirmar la entrada.
  5. StopLoss en el mínimo mas reciente.
  6. Sin Takeprofit, la salida del mercado se da cuando termina el “momentum”, un cruce en sentido inverso a la entrada de compra.
  7. Si el precio se encuentra sobre el EMA55 y EMA21 solo buscar “Re-entradas” en el mercado al darse un nuevo cruce de SMA5 y EMA8 en dirección alcista.
estrategia medias moviles

 

 

Venta:

  1. Cuando el SMA5 cruza bajista al EMA8 existe “momentum” en venta.
  2. Debe de existir un alineamiento de las medias móviles de la siguiente forma: EMA21 por abajo de la EMA55 y a su vez un cruce bajista del SMA5 y EMA8
  3.  EL RSI otorga una pre-señal de entrada cruzando bajista su linea central (nivel de 50)
  4. El precio debe de cerrar por abajo de todas las medias moviles para comfirmar la entrada.
  5. StopLoss en el máximo mas reciente.
  6. Sin Takeprofit, la salida del mercado se da cuando termina el “momentum”, un cruce en sentido inverso a la entrada de venta.
  7. Si el precio se encuentra debajo del EMA55 y EMA21 solo buscar “Re-entradas” en el mercado al darse un nuevo cruce de SMA5 y EMA8 en dirección bajista.

 estrategia rsi

 

Como Identificar condiciones de mercado con Medias Moviles

Uno de los principales usos de la media movil es para identificar la tendencia, el uso de una media movil de muchos periodos puede servir como referencia para determinar la tendencia actual del precio.

Las medias móviles para determinar la tendencia mas tipicas son:

  • SMA o EMA de 200 periodos
  • SMA o EMA de 144 periodos
  • SMA o EMA de 100 periodos
  • SMA o EMA de 50 periodos
  • SMA o EMa de 20 periodos

Si el precio se encuentra arriba de alguna de estas medias móviles estará en tendencia alcista.

Si el precio se encuentra por abajo de alguna de estas medias móviles estará en tendencia bajista y aplica para cualquier temporalidad.

 

tendencia media movil

Cuando se usa medias móviles de un “bajo nivel” de periodos al mismo tiempo que medias moviles de “alto nivel” de periodos, estas pueden anunciar cambios en la dirección del precio aun cuando las medias móviles mayores muestren lo contrario:

cambio tendencia

Las medias móviles también pueden ayudarnos a identificar condiciones de rango o consolidacion, un agrupamiento de varias medias móviles no importando el numero de periodos generalmente es una fuerte clave de que el precio esta sin dirección.

rango forex

Momentum del Precio

El momentum del precio puede ser identificado con las medias moviles, para esto es recomendable usar 2 medias moviles de pocos periodos (rápidas) de tal forma que permitan ver el “momento” actual del mercado, para esto usamos una media movil de 3 periodos y otra de 7, usted puede usar cualquier combinacion de medias moviles ya sean exponenciales o simples.

Ejemplo:

  • SMA5 y EMa8
  • SMA3 y EMa7
  • SMA7 y EMA14 etc.
En la imagen se muestra un cruce de medias móviles en dirección bajista (1), mientras que se conserve el cruce existirá momentum bajista (buscar ventas) hasta que las medias móviles hagan lo contrario (2).

momentum forex

 

Los cambios de dirección son las señales mas frecuentes que otorgan las medias móviles, dependiendo de las medias móviles que se estén usando para determinar esta situación se obtendrán mejores o peores señales, una combinación con medias rápidas puede otorgar mas señales de cambio de dirección pero no tanto así de la tendencia como tal, sin en cambio si se utiliza una media de más periodos y el precio supera en la dirección contraria al movimiento actual es muy probable que ya se este dando el cambio de dirección.

Una combinación de medias móviles rápidas funciona mejor en condiciones de rango, sin embargo las medias moviles de más periodos funcionaran mejor en tendencias.

La temporalidad y el par de divisas que se use para operar con medias móviles depende del gusto de cada trader.

Soportes y Resistencias Dinámicos.

Las medias móviles sirven como soportes y resistencias dinamicos, los “toques” que el precio haya hecho con anterioridad sobre alguna media móvil puede ser clave para tomar futuras operaciones al observar nuevos “toques” a la media móvil que sirve como soporte o resistencia dinámico.

  • Media Móvil como Resistencia Dinámica

resistencia dinamica

  • Media Móvil como Soporte Dinámico
soporte dinamico

Suavizar Indicadores.

Las medias moviles tambien se pueden utilizar para suavisar la señal de algunos indicadores como RSI, Momentum, CCI etc. agregando una media sobre el indicador, en algunas plataformas de trading es posible hacer esto, para ejemplificar esta posibilidad utilizaremos MetaTrader4.

  1. Una vez tengamos agregado un oscilador (RSI, Momentum, CCI etc) podemos “arrastrar” una media movil sobre el indicador.
  2. Se modifican los parámetros necesario como periodos, tipo de media movil, color, estilo.
  3. Seleccionar “FirsT Indicator´s Data “
  4. Click en aceptar.

indicador promedio movil

 El oscilador quedara con la media movil y de esta forma usted puede diseñar estrategias con este filtro adicional.

RSI media movil

 Nota: Las medias móviles solo son una referencia y no deben de ser tomadas con una fiabilidad del 100%

La trading con medias móviles no permite comprar en mínimos ni vender en máximos, su función es comprar poco después del cambio de bajista a alcista y vender poco después del cambio de alcista a bajista. No es un indicador adelantado o líder que nos permita anticiparnos a los cambios sino que nos ayudará a diferenciar los cambios de tendencia de simples recortes y rebotes, es útil por lo tanto para aprovechar gran parte de las tendencias de largo plazo.

La estrategia expuesta en este articulo debe ser probada primero en cuenta DEMO antes de invertir en cuenta REAL 

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